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03 - Riesgo de cartera

Riesgo de cartera

Antes de aumentar una posición, revisa cuánto puedes perder.

BLS Prime prueba las posiciones que tienes en escenarios de caídas fuertes y muestra la pérdida, los puntos frágiles y las posiciones responsables.
Probar la cartera de ejemploLeer metodología
Software de análisis. No es asesoría financiera.

Laboratorio público · motor funcional

Edita una cartera y comprueba dónde se rompe.

Cambia los pesos, agrega una empresa y ejecuta el mismo motor de escenarios que usa el espacio privado. Esta cartera es un ejemplo editable; los resultados no son una demo prefabricada.

Cartera actual

Suma ingresada: 100%
El motor normaliza los pesos a 100% antes de calcular.

Qué recibes

Qué pasa cuando haces la revisión

No necesitas entender modelos financieros. La revisión responde: ¿qué puede pasar si el mercado cae con fuerza y dónde duele esta cartera?
  1. 01Agregas posicionesIngresas tickers y pesos una vez. Caja y tickers sin cobertura quedan visibles en vez de esconderse.
  2. 02Pruebas mercados difícilesLa revisión aplica movimientos fuertes pero plausibles a las posiciones que puede comparar.
  3. 03Lees dónde dueleVes la pérdida de un escenario malo y qué posiciones la explican.

Si los próximos 30 días salen mal, ¿cuánto pierde la cartera?

CVaR 5%Pérdida promedio en los escenarios más severos

¿Qué tan seguido los escenarios simulados terminan en pérdida?

PérdidaParte de los escenarios con pérdida

¿Qué posiciones duelen más cuando llegan los escenarios malos?

Focos de riesgoPosiciones que explican la pérdida

¿Puede un revisor reproducir esta corrida exacta después?

Registro de corridaDetalles guardados para revisar

Cómo leerlo

Una referencia para estudiar mercados difíciles.

La lectura usa relaciones históricas de mercado y escenarios severos. Sirve para entender la exposición, no para pronosticar el próximo movimiento.

Comparaciones con caídas pasadas

Comparamos la pérdida simulada con algunos episodios históricos:
Chequeo pre-2020 COVIDCaída real -33,3%q01 estrés -36,9%Cumple
Chequeo pre-2022 inflaciónCaída real -13,5%q01 estrés -41,7%Cumple
Chequeo pre-2023 tasasCaída real -6,8%q01 estrés -42,0%Cumple
Es una comparación con episodios pasados, no una afirmación de que la lectura pueda reproducir cada crisis.

Cómo se calcula

La versión corta

La revisión usa relaciones históricas de mercado y aplica condiciones difíciles a las posiciones que puede comparar. Si faltan datos, muestra la brecha en vez de fingir que la cartera está completa. Cada corrida guarda sus datos y fecha para revisarla después.

Lo que no puede hacer

  • No dice qué va a pasar después. Muestra cómo se comporta tu cartera actual en mercados difíciles simulados.
  • No es un pronóstico diario del mercado.
  • Algunos tickers pueden no tener suficiente historia comparable. Cuando pasa, la página muestra la brecha en vez de esconderla.
  • La pérdida principal es deliberadamente severa. Describe un escenario difícil, no el caso más probable del mercado.
  • Es software de análisis: no es asesoría, no es una orden de compra o venta y no reemplaza el juicio humano.

Revisa tu cartera real.

Abre tu espacio de trabajo, elige el tipo de mercado que quieres examinar y revisa la cartera que tienes.

Software de análisis. No es asesoría financiera.